El high-frequency trading comenzó a tener lugar en 1999, cuando la SEC autorizó los intercambios electrónicos: a principios del 2000, una operación media de compraventa tardaba varios segundos, pero en 2010 este tiempo había disminuido, primero hasta los milisegundos, después hasta los microsegundos. Se trata de un tipo de negociación en los mercados financieros que se ha mantenido escasamente conocida fuera del sector financiero desde su creación, y cuyos protagonistas se alejan bastante del estereotipo de de brokers de Wall Street.
Comentarios
De hecho, hasta tiraron un cable submarino de 300 millones de $ entre us y uk para poder hacer esas operaciones en menos milisegundos.
Porque la eficiencia de los mercados los rompe
http://en.wikipedia.org/wiki/Efficient-market_hypothesis
¿Aqui no hemos prohibido las operaciones en corto en el IBEX para el verano (como el pasado verano con los valores bancarios y que casualmente se levanto en febrero cuando empezo la ecatombe de bankia)?
Si las operaciones en alta frecuencia solo benefician a los bancos, que las prohiban. Vuelta al slow trading.