Han realizado un interesante estudio sobre la teoría de las largas fluctuaciones en los mercados de acciones. Se han utilizado complejas fórmulas matemáticas para predecir la frecuencia de los grandes movimientos diarios en el mercado de renta variable, descubriendo que dicha formulación se ajusta tanto al mercado de acciones de EE.UU., como a los internacionales.

Comentarios

capitan__nemo

Yo creo que estos estudios no tienen sentido sin ver el equilibrio de poderes de los grandes inversores (grandes miembros de los mercados) y sus movimientos, y la historia previa a estos crash-es, quien controla que, quien tiene informacion privilegiada de que, medidas que toman los gobiernos, etc.

Pero para eso siempre hay que destapar los clones de los grandes jugadores del mercado. Por ejemplo en el caso soros contra el banco de inglaterra soros utilizo clones (empleados y otros operadores a sus ordenes y con su dinero) para ir comprando la divisa a lo largo de un periodo para despues hacer una venta en bloque en un momento.

La utilizacion de estos "clones" que funcionan a las ordenes de un mismo fondo, o de un mismo pais, o de una misma persona crean vaivenes que mediante la volatilidad consiguen mover los mercados en una u otra direccion.

S

"El crash es algo inevitable en todos los mercados dominados por grandes inversores de una manera mas o menos similar. Cuando estos grandes inversores quieren irse del mercado colectivamente, lo cual sucede de tiempo en tiempo, no hay manera de evitarlo"

Pues si, regulando el sistema para que unos cuantos no provoquen el colapso de muchos. Hemos tropezado 11 veces con piedras, en los que ha habido una influencia directa con la economia real (no solo la financiera), desde el crack del 29 hasta ahora, pasando por la crisis de los tulipanes q pasó nada mas y nada menos q en 1637.. nada y aqui estamos vuelta la burra al trigo.