Hace días que la cotización de los CDS estaba en encefalograma plano, la cotización de los CDS y Spread del bono ha subido de forma vertiginosa en muy pocas horas (observar pendiente), y estamos a 50 puntos de un "DEFAULT" técnico, ahora todavía estamos en DEFCON 2.
Consideramos Defcon 5 (alerta nula) si la media aritmética de los CDS y el spread del bono están por debajo de 60
Defcon 4 si está entre 60 y 119,99
Defcon 3 entre 120 y 199,99
Defcon 2 entre 200 y 299,99
Defcon 1 (riesgo inminente de quiebra) por encima de 300
Los CDS o Credit Default Swaps son seguros de impago que garantizan el cobro del capital asegurado en caso de quiebra del emisor de la deuda, en este caso el Estado español. Por lo tanto son un reflejo fiel de como perciben los mercados este riesgo de quiebra.
El spread del bono español a 10 años respecto al alemán o riesgo-país es otra forma de medir el riesgo de impago y refleja en pb (puntos básicos o 0.01% de interés) la diferencia en intereses que tenemos que pagar al comprador de bonos respecto al bono de referencia, que es el bono alemán.
Los datos de la deuda exterior neta se toman del Banco de España extrapolando a partir del ritmo de endeudamiento del último trimestre publicado, como población para el cálculo por habitante tomamos 46 millones y para el número de trabajadores tomamos el último dato de afiliaciones publicado por la Seguridad Social.
La media se obtiene sumando los valores y dividiendolo entre dos) CDS (223)+Spread (279,34) / 2 = 251,17, y la posible quiebra es a partir de los 300 puntos.
Comentarios
MIS HOJOS!!!!
Es microblogging.
Y yo con estos pelos ...
¿Es como un Tsunami de euros?
Consideramos Defcon 5 (alerta nula) si la media aritmética de los CDS y el spread del bono están por debajo de 60
Defcon 4 si está entre 60 y 119,99
Defcon 3 entre 120 y 199,99
Defcon 2 entre 200 y 299,99
Defcon 1 (riesgo inminente de quiebra) por encima de 300
índice defcon 00:10 12/10/2010: 251.17
Los CDS o Credit Default Swaps son seguros de impago que garantizan el cobro del capital asegurado en caso de quiebra del emisor de la deuda, en este caso el Estado español. Por lo tanto son un reflejo fiel de como perciben los mercados este riesgo de quiebra.
El spread del bono español a 10 años respecto al alemán o riesgo-país es otra forma de medir el riesgo de impago y refleja en pb (puntos básicos o 0.01% de interés) la diferencia en intereses que tenemos que pagar al comprador de bonos respecto al bono de referencia, que es el bono alemán.
Los datos de la deuda exterior neta se toman del Banco de España extrapolando a partir del ritmo de endeudamiento del último trimestre publicado, como población para el cálculo por habitante tomamos 46 millones y para el número de trabajadores tomamos el último dato de afiliaciones publicado por la Seguridad Social.
00:31 12/11/2010
Spread de nuestra deuda: 223 pb
CDS deuda española a 5 años, : 279.34
Índice Defcon 251.17
Deuda exterior neta: 990.621.034.000€
Deuda exterior neta por habitante: 21.488€
Deuda exterior neta por trabajador: 56.075€
Relacionada: http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/11/11/economia/1289477081.html
La media se obtiene sumando los valores y dividiendolo entre dos) CDS (223)+Spread (279,34) / 2 = 251,17, y la posible quiebra es a partir de los 300 puntos.
Relacionada: http://www.europapress.es/economia/noticia-prima-riesgo-espana-roza-maximos-historicos-junio-20101111202427.html
Está bien esto... me monto un blog en un momento con una noticia del apocalipsis económico y al lado le pongo publi pa ganar pasta...
Gráfico Índice Defcon http://goo.gl/Dukbr (observar pendiente)
#8 Esto es cierto, pero no para ganar pasta, sino porque http://jcbcarc.dyndns.org/Defcon.php ya está publicada.
¡Uuuuuhhhhh... El fín del mundo! No teníamos suficiente con los Testigos de Jehová.
00:37 12/11/2010
Spread de nuestra deuda: 229 pb
CDS deuda española a 5 años, : 288.25
Índice Defcon 258.625
Deuda exterior neta: 990.801.500.000€
Deuda exterior neta por habitante: 21.492€
Deuda exterior neta por trabajador: 56.085€