Nacida en Copenhague, Dinamarca, 1976, Aue Sobol se educó formalmente en The European Film College, luego fue admitida en la escuela Fatamorgana en Dinamarca, una universidad famosa por sus enseñanzas progresivas y experimentales en fotografía. Fue aquí donde Aue Sobol desarrolló su ahora famoso estilo fotográfico, que eventualmente lo llevó Magnum Photos reconocer su talento y reclutarlo para la agencia.